국가/지역 미상 구독형 소프트웨어 종료 사례 38748108 실패 사례

Kamakura Corporation은 하와이 호놀룰루에 본사를 둔 글로벌 금융 소프트웨어 회사입니다. 은행, 보험 및 투자 기업의 위험 관리를 위한 소프트웨어 및 데이터를 전문으로 합니다.

이 회사는 현재 CEO이자 회장인 Donald R. van Deventer 박사가 1990년에 설립했으며, 2019년 현재 Kamakura는 47개국에서 330개 이상의 고객에게 서비스를 제공했습니다. 금리 파생상품 가격 책정을 위한 Heath-Jarrow-Morton 프레임워크와 신용 파생상품 가격 책정에 사용되는 축약형 Jarrow-Turnbull 신용 위험 모델의 공동 창시자인 코넬 대학의 Robert A. Jarrow 교수가 회사의 연구 이사직을 맡고 있습니다.

2022년 6월, Kamakura는 SAS Institute에 인수되었습니다.

역사

Kamakura Corporation은 1990년 도쿄에서 설립되었습니다. Kamakura Risk Manager(KRM)는 1993년에 처음으로 상업적으로 판매되었습니다. 이는 무작위 이자율이 적용된 최초의 신용 모델이자 최초의 확률론적 이자율 기간 구조 모델 기반 평가 소프트웨어였습니다. 1995년에 그들은 Robert A. Jarrow를 연구 이사로 고용했습니다. 최초의 폐쇄형 비만기 예금 평가 모델은 1996년 KRM에서 구현되었습니다. TD 은행은 그 해에 KRM을 사용하기 시작했습니다.

가마쿠라는 호놀룰루로 이전하여 국가 연구 개발 보조금을 받을 자격을 얻었습니다. Jarrow-Lando-Turnbull이 발표한 신용 기간 구조에 대한 Markov 모델은 1997년부터 확산되기 시작했습니다. 확률론적 다기간 순이익 시뮬레이션은 1998년 KRM에 추가되었습니다.

축소된 신용 리스크 모델의 첫 번째 구현은 2000년에 이루어졌습니다. Kamakura는 리스크 관리 제품에 통합 신용 및 시장 리스크를 제공한 최초의 공급업체였습니다. 2002년에 그들은 20,000개 상장 기업을 대상으로 KRIS 기본 확률 서비스를 시작했습니다. 그들은 2003년에 첫 번째 Basel II 클라이언트 구현을 완료했습니다. 보험사인 MetLife와 연금 기금인 Ontario Teachers' Pension Plan이 그 해에 클라이언트가 되었습니다. 쌍별 기본 상관 관계는 2004년에 KRIS에 추가되었습니다. 묵시적 등급 및 묵시적 CDS 스프레드는 2006년에 KRIS에 추가되었습니다. KRIS-CDO는 2007년에 출시되었습니다. 2008년에 Kamakura는 Risk Technology 2008 조사에서 세계 3대 금융 정보 공급업체 중 하나로 선정되었습니다. 그들은 2008년에도 주권을 위한 Basel II 호환 기본 확률 서비스를 시작했습니다. 그들은 Risk Technology 2009 조사에서 세계 1위의 자산 및 부채 관리 공급업체와 1위의 유동성 위험 공급업체로 선정되었습니다. 2009년에 미국 통화 감사관실은 KRIS 공공 기업 디폴트 모델, KRIS 국가 디폴트 모델 및 KRIS 신용 포트폴리오 관리자에 대한 계약을 체결했습니다. 2017년에 Hong Leong Finance는 Kamakura Corporation의 위험 관리 소프트웨어와 계약을 체결했습니다. Kamakura는 2018년 World Finance 100에 2년 연속 선정되었으며, 같은 해 3월에 Kamakura Risk Manager 버전 10을 출시했습니다.

제품 및 서비스

회사에는 두 가지 주요 제품이 있습니다. Kamakura Risk Manager(KRM)는 IFRS 9 및 CECL을 포함한 신용 위험 관리, 시장 위험 관리, 자산 부채 관리, Basel II 및 Basel III 및 기타 자본 배분 기술, 이전 가격 및 성과 측정을 통합하는 기업 위험 관리 시스템입니다. Kamakura Risk Information Services(KRIS)는 기업, 국가 및 은행 상대방에 대한 부도 확률, 채권 스프레드, 묵시 스프레드 및 묵시 등급과 같은 정량적 신용 리스크 측정에 대한 데이터를 제공하는 리스크 포털입니다. 또한 사용자는 Macro Factor Sensitivities 및 Portfolio Management 도구를 통해 포트폴리오에 스트레스를 줄 수 있습니다. Kamakura Troubled Company 지수는 76개국의 39,000개 공기업 중 연간 1개월 부도 위험이 1%를 넘는 비율을 측정합니다. 2018년 1월에 회사는 Troubled Bank Index를 발표했습니다.

수상 내역

2018년 Kamakura Corporation은 Chartis Research의 "Technology Solutions for Credit Risk 2.0 2018" 보고서에서 신용 부문 리더로 선정되었습니다.

World Finance 100 2017, 2016, 2012 *Credit Technology Innovation Awards 2010 수상작: Thomson Reuters(가마쿠라 불이행 확률 서비스)

Credit Technology Innovation Awards 2010 우승자: Fiserv(가마쿠라 리스크 관리자)

출판물

고급 금융 위험 관리: 통합 신용 위험 및 금리 위험 관리를 위한 도구 및 기법, 2판, Wiley & Sons, 2013, ISBN 978-1-118-27854-3

고급 금융 위험 관리: 통합 신용 위험 및 금리 위험 관리를 위한 도구 및 기법, 1판, Wiley & Sons, 2005, ISBN 978-0-470-82126-8

자산 및 부채 관리: 새로운 방법론의 종합, RISK Books, 1998, ISBN 1-899-332-76-6

금융 위험 분석: 은행, 보험 및 투자 관리를 위한 기간 구조 모델 접근 방식, 1997, IRWIN Professional Publishing, ISBN 0-7863-0964-4

은행의 위험 관리: 자산 및 부채 관리의 이론 및 응용, 1993, McGraw-Hill, ISBN 1-55738-353-7

참고자료

외부 링크

가마쿠라 주식회사 공식 사이트

Kamakura Risk Information Services (KRIS) Archived 2024-03-01 at the Wayback Machine